小三威胁离婚的行为是否违法，需视威胁的具体方式和造成的后果判断。如果小三仅言语劝说、施压让老公离婚，未采取其他过激行为，通常不构成违法。但如果威胁行为造成老公精神损害、或财产损失，老公有权要求小三承担相应责任。

男方是否合法不离取决于具体情况。如果小三的威胁行为未达到违法程度，男方有权选择不离婚。但如果小三的威胁行为构成违法，男方可以采取以下措施：

1. 收集证据：保持冷静，收集短信、通话记录、聊天截图等威胁证据。

2. 寻求法律帮助：若威胁严重影响家庭，可向公安机关报案，让警方介入调查，依法处理这种违法行为。

3. 起诉离婚：若协商不成，可向法院起诉离婚，并向法院提供威胁证据，法院会综合判定夫妻感情是否破裂。

4. 申请人身安全保护令：在起诉离婚过程中，若威胁行为影响到人身安全，可申请人身安全保护令，法院会根据情况裁定，禁止威胁方实施相关行为，保障申请人安全，确保离婚诉讼顺利进行。

总之，男方在面对小三威胁时，应保持冷静，合理运用法律手段维护自身权益和家庭稳定。